枢轴点可以描述价格位置，却不会自动识别趋势方向。原3月17日旧页只有“七点系统”说明，没有市场或行情数据。本页说明如何给Pivot策略加入可提前定义的趋势过滤，而不是在亏损后才说“当天是趋势市”。

先选择一种趋势定义

可以使用更高周期高低点结构、价格相对均线的位置，或一段时间的方向收益，但只能先选一种主规则。把均线、MACD和多个近似指标同时投票，往往只是重复使用同一价格信息，无法保证判断更独立。

趋势过滤会改变交易数量

若规定只在上升趋势中从P或S1寻找做多，逆势均值回归信号会减少，同时也可能错过顶部反转。评估时必须保留被过滤样本，比较过滤前后的净收益、回撤与机会成本，而不是只展示留下来的胜率。

时间尺度必须与持仓匹配

用五分钟均线过滤日枢轴，趋势状态可能频繁翻转；用月线结构指导数分钟交易，又可能反应过慢。主交易周期与过滤周期的组合应固定，并在不同行情阶段做样本外检验。

失效时不要把趋势规则当借口

即使高周期向上，S1也可能被有效跌破。止损仍应依据结构和账户风险执行，不能因为“长期趋势没变”不断下移失效点。趋势过滤只决定是否参与，不替代仓位和退出规则。

还应记录趋势状态在信号出现前是否已经确定。若使用当日收盘后才能确认的指标去筛选当日交易，就产生未来函数。实时可获得的数值与盘后修订值必须分开。

均值回归边界见Pivot震荡与趋势，多周期层级见日周月枢轴点，止损仓位见Pivot风险管理。