2021年4月8日Shibor八个期限为：隔夜1.7600%、1周2.0140%、2周2.0570%、1个月2.5230%、3个月2.6150%、6个月2.7980%、9个月2.9130%、1年3.0620%。数据来自中国货币网历史接口；旧页只列前四项，本次补齐中长端。

当天期限曲线怎样理解

从隔夜到1年总体逐步上升，短端隔夜明显低于1个月以上期限。曲线描述当日不同期限银行间无担保资金报价，并不保证未来实际利率按同一路径变化。判断资金面还需要连续时间序列，而不是只看单日截面。

旧稿的“1周期”应改为1周

Shibor标准期限为O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M和1Y。“1周期”没有说明周或月，容易在采集与搜索摘要中产生歧义。历史数据页应同时保留标准代码和中文期限名称。

基点涨跌如何复核

一个基点等于0.01个百分点。复核涨跌时，应取前一发布工作日同期限数值相减，而不能使用周末、节假日或其他期限代替。若只公布当日值而没有前值，页面不应自行补写涨跌原因。

引用时避免被误认成当前利率

标题、首段和结构化数据都应明确2021年4月8日，正文说明这是历史资料。Shibor不等于个人贷款或存款报价，实际产品成本还取决于合同基准、加点、费用和重定价日。

需要用于研究时，应下载连续工作日序列并保留缺失日，不要把周末简单填成新观测值。这样才能区分真实发布值与为绘图而生成的技术填充数据。

官方历史入口见中国货币网Shibor，早期样本见2021年3月22日Shibor，单位说明见基点与期限结构。