节假日或半日市会压缩成交时间和波动范围，用这类K线直接计算下一交易日枢轴点，可能得到异常密集的支撑阻力。原5月20日页面未提供市场日历和数据口径，本页说明假日样本如何处理。

先区分休市、半日市与低流动性

某个交易所休市不代表全球外汇完全停盘；银行假日也可能只让特定货币流动性下降。应按品种、交易场所和数据源核对官方日历，不能用一个国家的假期替代所有市场状态。

半日K线会压窄点位间距

上一周期高低差很小，经典Pivot的R1/S1可能更靠近P。下一完整交易日恢复波动后，价格容易迅速穿越多个层级。这不是点位突然更准，而是输入区间不具代表性。

处理规则必须在回测前确定

可以保留半日数据、合并相邻交易日，或在下一日暂停信号，但每种选择都会改变样本。规则应依据市场结构并在全历史一致执行，不能看到结果后才决定删除哪一天。

发布时披露日历与例外

若展示假日后的点位，应注明计算周期、提前收盘时间和是否合并数据。点差、成交深度及平台营业安排以经纪商合同和公告为准，官方休市不等于所有挂单自动取消。

研究中可把普通日、半日市和节后首日分组，比较触及率、点差与滑点。样本很少时只做描述，不给出精确概率。跨多年测试还要使用对应年份的日历，避免把当前假期安排倒推到过去。

若不同平台对同一假日生成不同K线，应优先遵循实际下单账户的数据，同时在研究记录中保存差异，不能把两套输入混合使用。

缺失K线规则见假期数据修复，波幅影响见昨日区间与Pivot距离，市场差异见不同品种适用边界。