只回测今天仍然活跃、点差低且数据完整的品种，会让枢轴点策略看起来比当时真实可选范围更好。这属于幸存者偏差。原6月7日页面没有品种清单，本页说明多市场研究怎样保留历史样本边界。
保存每个时期可交易的品种集合
货币对、差价合约和期货合约会新增、下架或更换规格。研究应按当时平台目录和账户权限决定样本，不能用今天的热门品种名单回填全部历史。
数据缺失不能只删除表现差的市场
冷门品种往往点差更高、历史更短，也更容易被排除。若因质量不足删除，应记录原因、日期和删除前可见结果，并报告最终覆盖比例，避免清洗规则暗中筛选赢家。
合约滚动与代码变化需要映射
期货连续合约可能经过复权或拼接，旧代码也可能被新符号替代。枢轴点依赖H/L/C，错误拼接会在换月处制造虚假区间。应保存原始合约、滚动规则和调整方法。
样本外验证也要锁定选择规则
不能先看完所有品种的表现，再把最佳几种称为“样本外组合”。品种筛选条件应在训练期确定，验证期按相同规则执行，并把未入选市场保留在审计记录中。
最终报告既要给组合结果，也要列入选、排除和中途消失的品种。若策略只能在事后挑出的少数市场盈利，应把结论限定为探索性发现，而不是宣称具有普遍适用性。
交易平台本身也可能更换流动性供应商或停止服务。只保留当前平台的完整历史，会漏掉当时真实可获得但后来消失的报价环境。研究档案应保存账户主体、服务器和数据供应范围。