两个数据供应商算出的枢轴点不一致时,简单取平均并不能解决问题。差异可能来自交易日边界、Bid/Ask口径、流动性来源、异常值或后续修订。原6月22日页面只剩图片,本页给出多源交叉核对流程。
先统一时间和字段定义
比较同一品种、同一报价侧、同一时区和同一周期的H/L/C。若一个按纽约收盘、另一个按UTC午夜,两组日线本来就不是同一对象,不能用数值接近与否判断质量。
定位差异发生在哪个输入
分别比较高、低、收与时间戳,再手工复算P。收盘差异可能来自最后报价时间,高低差异则可能是报价源或坏点。直接看R2差多少,会让排查路径变长。
建立主数据源和回退规则
策略应明确哪一来源负责生产点位,何时因延迟、缺失或异常切换备用源。切换后记录原因和版本,不能每天选择更符合事后走势的一套数据。
数据一致不等于可成交
多个中间价来源相同,只能说明参考价格接近;实际账户仍受Bid/Ask、点差、延迟和合约规则影响。用于下单的策略要用交易账户数据做最终核验。
可以设置绝对点数与相对ATR两类差异阈值,并对超限日期人工审查。长期保存供应商、下载时间、授权范围和文件哈希,防止历史数据被修订后无法解释回测变化。
交叉核对不宜每天投票选多数值。多个供应商可能共享同一上游来源,表面一致并非独立证明。更重要的是了解数据谱系、更新时间和各自异常处理方式。
若主源与备用源连续多日偏离,应暂停自动切换,先确认品种代码、合约换月或报价单位是否改变。无条件来回切源会在历史序列中制造新的断点。