枢轴点、整数关口、前高和Fibonacci回撤聚在一起，看似“多重确认”，但这些条件可能来自同一段价格数据，不能简单按数量累加可信度。原7月6日页面没有规则，本页说明汇合评分怎样避免重复计算。
先区分独立信息与同源变换
Pivot和Fibonacci都可能使用近期高低价，前高又直接来自同一段行情。三个标签不等于三份独立证据。评分前应记录每个条件的数据来源、周期和计算方式。
距离阈值必须标准化
“靠得很近”可用pip、价格百分比或ATR比例定义。不同品种与波动阶段使用固定点数会失真；阈值应在看结果前确定，并测试轻微变化是否让评分大幅翻转。
权重来自验证而非主观偏好
整数位、成交量区域和趋势过滤可设不同权重，但必须用训练期估计，在样本外验证。不断调权直到历史曲线好看，会产生比单一条件更严重的过拟合。
评分不能替代明确交易规则
需要写清多少分入场、如何止损、何时失效和成本假设。只说“汇合越多越强”，无法复盘，也容易在每次亏损后增加新的确认条件。
报告应包含各分数组的交易数、净期望和回撤，并保留没有通过阈值的原始信号。若高分组样本极少或优势只来自某个市场阶段，就应限制结论，而不是推广到所有品种。
还应检查评分是否只是市场波动的替代指标。例如高波动日更容易出现多个水平靠近，真正起作用的可能是波动环境而非“汇合”本身。可加入匹配波动率的基准组比较。
评分上线后冻结版本，新增条件必须进入新版本。否则每次亏损后再补一个过滤器，会让历史统计与当前执行逐渐变成两套规则。