日线Pivot看多、周线Pivot看空时，不应该临场挑选更符合主观看法的一套。多周期信号冲突需要预先规定优先级、仓位和退出逻辑。原7月8日页面没有周期标注，本页说明怎样处理。

不同周期承担不同角色

可以让周线定义背景、日线负责入场，也可以分别运行两套独立策略。必须说明哪一周期决定方向、哪一周期决定位置，不能在交易后互换解释。

同向信号不等于双倍独立证据

周Pivot和日Pivot都来自相邻历史价格，存在相关性。两者重合可以定义区域，却不能简单把胜率相乘或自动加倍仓位；组合风险仍以账户总敞口计算。

冲突时可以减仓或不交易

规则可设为只有同向才入场、冲突时减半、或允许短周期交易但缩短持有期。三种选择需分别回测交易数、净期望和回撤，不能只比较胜率。

点位更新频率必须同步

日线每天重算，周线在新周开始更新。图表和程序应保留各自版本时间，避免周中误用尚未完成的本周H/L/C，或把旧周线与新日线混成无法复现的组合。

交易日志记录日、周点位、冲突状态、最终采用规则和仓位调整。若结果显示优势只来自某种事后定义的“主周期”，应重新使用未见数据验证，而不是把规则写成模糊的灵活判断。

图表上还要明确区分线型与标签，避免日R1被误认成周R1。自动系统使用不同字段名和版本ID，不能只依靠颜色；颜色或模板变化不应改变订单引用的点位。

跨周期组合会减少交易次数，样本量也随之下降。报告需同时显示原始信号、冲突过滤和最终成交，避免只展示过滤后的高胜率而隐藏选择过程。

周期计算见日周月Pivot配合，层级生命周期见更新与失效，组合风险见总敞口与相关性。