价格越过枢轴阻力,不等于突破已经成立。旧页没有留下3月3日的货币对、原始高低收或实际点位,因此无法复原当日结论。更有长期价值的问题是:怎样把盘中刺穿、有效突破和假突破分开。
先定义突破采用哪种价格
规则可以是买价首次越过、某周期收盘站上,或越过后回踩仍守住。三种定义触发频率完全不同。若回测用K线最高价,实盘却等待15分钟收盘,两套结果没有可比性;报价方向和时间周期必须预先固定。
点差扩大可能制造假象
新闻时段Ask快速上冲,Mid或Bid却未同步,做多订单可能已经按较差价格成交。判断突破时应同时保存买卖价,而不是只看一根中间价K线。越过幅度小于当时点差时,更要谨慎解释。
回踩确认也有机会成本
等待价格返回R1并重新上行,能过滤一部分瞬时刺穿,但强趋势可能不回踩。不能因此把所有错过的行情排除在统计之外。回测应把“未回踩而离场”的样本也记录,才能看清过滤条件究竟减少亏损还是只是减少交易。
假突破要有统一判定
可规定越过后若在若干根K线内收回区域、并跌破最近结构低点,才记为失败。不要因交易盈亏不同而临时改变观察窗口。突破成功率还应按亚洲、伦敦、纽约时段和事件日分别统计,避免把不同流动性环境混成一个数字。
还要记录突破时距离下一层阻力还有多少空间。即使方向判断正确,若入场已经接近R2,扣除止损和成本后的风险收益也可能不值得交易。
区域容差见枢轴点区域设置,交易成本见点差与滑点处理,回测规范见未来函数与样本外验证。