枢轴点画在图表上只有一条价格，真实交易却同时存在Bid、Ask、点差、佣金与滑点。原3月9日旧页没有点位和成交记录，无法证明任何结果。本页从“能否按图上价格成交”这一更关键的问题出发。
买卖方向决定看哪一侧报价
买入按Ask成交、卖出按Bid成交，而许多图表只显示Bid或中间价。图表最低价碰到S1，不代表买单一定在S1成交；止损触发也可能使用另一侧报价。回测前应确认K线来源及订单触发规则。
点差不是恒定数字
换日、假期、开盘和新闻时段的点差可能明显高于日常水平。用全期固定最小点差测试，会把最困难的交易环境删除。若没有逐笔数据，至少按时段设置保守档位，并进行成本加倍的压力测试。
滑点既可能有利也可能不利
市价单在快速行情中按下一个可用价格成交，限价单则可能只成交部分数量。统计时不能只给止损加不利滑点、却假定所有止盈都精确成交；也不能把偶尔的正滑点当成稳定收益来源。订单类型应分别建模。
用净收益判断点位价值
记录毛收益后，再扣除点差、佣金、隔夜费用与实际滑点。若P到R1的距离很小，成本可能吞掉大部分优势。只有在不同成本情景下仍有合理期望值，才值得继续研究；否则“命中率高”也没有实盘意义。
不同账户类型也要分开统计。固定点差、浮动点差和含佣金账户的总成本结构不同，把它们混在同一回测里，平均值可能不代表任何一个真实账户。