只用日线或小时K回测枢轴点，常常不知道一根K线内先触及目标还是先触及止损。原5月14日页面只有静态图片，无法判断盘中路径。本页说明Tick、分钟K和大周期K各自能证明什么。
同根K线可能产生先后顺序冲突
若一根小时K的高点越过R1、低点跌破止损，OHLC只能证明两者都发生，不能证明顺序。直接按盈利处理会高估策略；保守判亏也只是压力假设，不是历史事实。
更细数据减少歧义但不保证成交
一分钟K能缩小冲突范围，Tick或Bid/Ask数据可进一步还原报价路径，但仍要模拟订单类型、点差、排队与滑点。成交日志比中间价Tick更接近真实执行。
不要混用不同数据粒度
训练阶段用Tick、验证阶段却用日线，绩效差异可能来自模拟精度而非策略退化。全样本应保持相同规则；不得只对亏损日期补细数据、盈利日期沿用粗K。
把冲突交易单独报告
记录同根触及次数，并分别计算乐观、悲观和可验证路径三组结果。若策略盈利完全依赖冲突交易的有利排序，就没有足够证据支持上线，应缩短周期或调整入场和止损规则。
数据量增加还会带来缺口、重复Tick和时间戳错序，需要先清洗并保存规则。抽样检查数个事件日，确认价格单位、报价侧与夏令时一致；否则“更精细”的数据也可能生成更精细的错误。
若只能获得K线数据，可降低策略对盘中顺序的依赖，例如等待收盘确认，并把无法判定的交易排除或单独列示。排除比例本身也是质量指标，比例过高就说明当前数据不足以验证规则。