同一个枢轴点，用限价单、止损单或市价单交易，成交结果可能完全不同。原4月14日页面没有订单规则，单纯画出R1、S1无法判断实盘表现。本页从订单触发与成交机制解释常见差异。
限价单控制价格但不保证成交
在S1附近挂买入限价，只有市场出现可用卖价且轮到该订单时才可能成交。图表中间价触及并不代表Ask达到，快速反转还可能造成未成交或部分成交。回测假设全部成交会高估结果。
止损单触发后可能产生滑点
突破R1的买入止损触发后通常转为市价或指定类型订单，成交价格可能高于触发价。重大数据或跳空时，滑点会扩大。止损限价虽能限制价格，却可能在快速行情中完全无法成交。
市价单优先成交而非点位精确
看到确认后才用市价单，入场往往已离开枢轴区域。评估风险收益时必须使用实际成交价重新计算，不能仍以图上R1作为入场。网络延迟和人工反应也应计入执行记录。
订单模型要与数据精度匹配
只有OHLC日线无法可靠判断同一根K线内先触发止损还是止盈，也看不到点差变化。需要更细粒度Bid/Ask或保守的触发顺序假设。策略报告应说明数据能支持到什么程度。
还要区分订单“已接受”“已触发”和“已成交”。平台接受挂单只说明条件合法，不代表未来一定成交；部分成交则需要按实际数量计算平均价和剩余风险。撤单延迟也可能让原本想取消的订单继续暴露于市场波动。