一小时内十次穿越P，不能轻易当作十个互相独立的成功样本。同一段震荡行情中的触及高度相关，重复计数会夸大样本量和统计把握。原6月4日页面只给日度图片，本页说明如何划分独立触及。
触及次数与交易机会不是同一指标
市场微小跳动可在点位两侧频繁切换，原始报价穿越数反映活跃度，却不等于可执行交易数。若策略只允许一天一次入场，统计也应按可用机会而不是每个Tick计算。
使用离开距离重置触发
一种做法是价格触及后必须离开点位一定pip、区域宽度或ATR比例，才允许下一次触及成为新样本。阈值应与报价精度和正常噪声匹配，过小仍会重复，过大则合并不同走势。
也可以按时间或市场阶段聚合
按交易日、时段或固定窗口只保留首次触及，口径容易解释，但可能忽略伦敦与纽约各自独立的流动性事件。可分别报告日级和时段级结果，不要把两种分母混在同一百分比里。
相关样本会缩小有效证据量
即使保留全部交易，也应按日期或事件分组评估置信度，避免把同一行情中的连续交易当成完全独立。表现集中在少数震荡日时，整体胜率的稳定性远低于表面交易数。
复盘表应同时保留原始触及数、独立触及数、允许信号数和实际成交数。四个数字的差异能揭示过滤、执行和数据粒度造成的损耗，也有助于发现程序重复发送提醒。
若用这些样本估计概率，训练期和验证期必须采用同一去重规则。事后延长或缩短重置距离，会同时改变分子和分母，容易制造并不存在的稳定性。