小仓位回测或模拟盘有效，不代表把资金放大十倍仍能在枢轴点附近获得相同成交。策略容量受市场深度、订单类型、时段与可见流动性限制。原6月25日页面没有成交数量，本页说明怎样评估规模。
成交价会随订单规模变化
小单可能在一档报价完成，大单则吃掉多档流动性或只能部分成交。现货外汇的可见深度还取决于经纪商和流动性渠道，不能用图表触价推断任意规模都能成交。
限价单容量与市价单不同
限价可以约束最差价格，却可能降低成交率；市价更容易完成，但滑点随规模扩大。回测应至少模拟部分成交、未成交与加权平均价，而不是默认一次全量成交。
容量要按最薄弱时段评估
伦敦纽约重叠时的执行不能代表换日、假期或数据公布。策略若恰在流动性变薄时触发，应使用这些时段的成交记录和保守假设，不把全天平均点差当作保证。
逐级放大并监控边际成本
从最小风险开始，随着规模增加比较成交率、平均滑点、最差滑点和目标空间占比。边际成本持续上升或未成交显著增加时，就接近当前执行渠道的容量上限。
容量还受同方向关联仓位影响。多个货币对同时在Pivot附近触发，合计订单可能集中暴露于同一货币和流动性窗口。账户层面应设置总订单数量、总名义敞口和并发限额。
历史数据若只有最优买卖价，无法完整模拟大单吃单深度。此时应明确容量结论有限，并使用实际成交做前向校准；不能把小单滑点线性外推到任意规模。
容量也不是永久数字。经纪商路由、市场波动和交易时段发生变化后，应重新测量边际成本，并在执行质量下降时自动缩小规模。