2021年9月6日Shibor短端明显回升，完整八期限数据以中国货币网历史接口为准。旧页只记录隔夜至1个月四档，无法看到中长端基本平稳的另一面。本页补齐数据，并说明周一应与9月3日而不是周日比较。

9月6日八期限利率是多少

隔夜Shibor为2.1150%，较上一交易日上升17.20个基点；1周为2.1510%，上升9.20个基点；2周为2.1690%，上升11.80个基点；1个月为2.3070%，下降0.30个基点。3个月为2.3550%，下降0.10个基点；6个月为2.4690%，下降0.10个基点；9个月为2.6490%，上升0.10个基点；1年为2.6980%，下降0.10个基点。

为什么周一不能和周日相比

Shibor按交易日发布，9月4日和5日是周末，没有新的官方值。因此9月6日的日变化基准是9月3日：当时隔夜为1.9430%、1周为2.0590%、2周为2.0510%。若把自然日空白误当成零或沿用值，会制造虚假的变化率。

短端上行能说明什么

隔夜至2周期限同步上升，说明报价行对较短期限人民币无担保拆出利率的报价提高；1个月以上只在正负0.1至0.3个基点内变化。它反映的是当日报价结构，不能仅凭一天数据断言资金面持续收紧，更不能直接推导贷款或债券价格走势。

分析时要配合哪些数据

观察短端资金状况，通常还会对照银行间回购成交利率、央行公开市场操作、税期、政府债缴款和月末季末时点。Shibor是无担保报价利率，而回购利率有质押品和真实成交属性，两者有联系却不是同一指标。

官方规则包含隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月和1年八档。只摘录前四档容易把“短端波动”误写成“整条曲线上行”，因此历史页面应保留完整曲线。

前序数据见2021年9月2日Shibor，随后变化见2021年9月8日Shibor，口径基础见八期限与基点解释。