2021年9月8日Shibor的突出变化集中在2周期限，上升7.60个基点至2.2460%。旧页误把基点写成“点”，并把6个月的-0.30个基点写成下跌0.30%。本页依照中国货币网官方历史记录校正单位并补全八个期限。

9月8日官方八期限数据

隔夜为2.1840%，较9月7日下降0.30个基点；1周为2.2010%，上升0.30个基点；2周为2.2460%，上升7.60个基点；1个月为2.3070%，上升0.20个基点。3个月为2.3570%，上升0.20个基点；6个月为2.4680%，下降0.30个基点；9个月为2.6490%，持平；1年为2.6990%，上升0.10个基点。

2周利率为何值得单独标注

当日2周变化幅度明显高于其他期限，使它高于1周、低于1个月。这里可以确认的是曲线局部变陡，不能仅凭结果反推出唯一原因。跨越税期、缴款或季末等因素可能影响期限需求，但因果判断需要额外的操作和成交数据。

基点与百分比差别有多大

6个月从2.4710%降至2.4680%，差值为0.003个百分点，也就是0.30个基点；若写成“下降0.30%”，读者可能理解为相对降幅或0.30个百分点，数量级完全不同。历史利率页面应同时给出前值、现值和bp变化。

如何避免从单个期限过度推断

先观察隔夜至1年的整体形状，再比较连续数日，而不是把2周的一次跳升写成全面紧张。当日中长端变动仅在-0.30至+0.20个基点之间，显示短端局部变化并未等比例传递到整条曲线。

Shibor由报价行的人民币同业拆出报价经规则计算，并非银行间每笔交易的成交均价。研究者若要分析真实资金成本，应把它与质押回购、同业存单和公开市场操作分开标注。

前一案例见2021年9月6日曲线，次日数据见2021年9月9日曲线，历史引用规范见Shibor八期限与数据口径。