2021年9月9日隔夜Shibor下降15.50个基点至2.0290%，是当天八个期限中变化最大的一档。旧页只列六档，并把6个月的0.10个基点降幅误写成0.10%。本次依据中国货币网历史接口补全并校正。
9月9日Shibor完整记录
隔夜为2.0290%，较9月8日下降15.50个基点；1周为2.1580%，下降4.30个基点；2周为2.2370%，下降0.90个基点；1个月为2.3110%，上升0.40个基点。3个月为2.3570%，持平；6个月为2.4670%，下降0.10个基点；9个月为2.6490%，持平；1年为2.6980%，下降0.10个基点。
短端与中长端出现了什么差异
隔夜和1周明显回落，2周小幅下降，而1个月略升；3个月至1年的变化不超过0.10个基点。由此可描述“短端回落、长端相对稳定”，但不能把隔夜单日下降直接等同于长期利率趋势。
比较曲线要选择同一口径
变化值以9月8日同期限官方数据为基准，单位均为年利率百分比，差异换算为基点。不能拿隔夜的现值与1周的前值相减，也不能把0.001个百分点误写成0.1个百分点；前者是0.10个基点。
历史数据适合怎样使用
日期型页面可以支持事件复盘、曲线研究和数据核验，但不应被包装成当前报价。引用时应在标题和正文明确2021年，并避免“今日资金面”之类会随时间失真的措辞。实际定价应查询当日官方发布和相关市场成交数据。
Shibor属于单利、无担保、批发性报价利率；个人和企业面对的存贷款价格还包含信用、期限、资本和经营成本。历史曲线只能作为金融市场研究资料，不能直接替代融资报价。