商品期货价格只动“一跳”，账户盈亏可能并不小。每跳价值由最小价格变动乘以合约乘数和手数决定；黄金、白银、原油乃至同一品种的标准、迷你与微型合约都可能不同。旧点位页未写合约规格，无法换算真实风险。
每跳价值的通用公式
若报价单位与合约单位一致，每跳盈亏＝最小价格变动×合约乘数×手数。例如价格按元/千克报价、合约为15千克、最小变动1元/千克，则一手每跳15元。美元合约还要按账户币种换算。
点数、tick和百分比不能混用
“涨10点”只有在说明报价精度后才有意义。0.10美元/盎司、1元/千克和0.01美元/桶对应完全不同的金额。软件里的point还可能只是最小小数位，不一定等于交易所允许的tick。
从止损距离倒推仓位
先把入场至止损的价格差除以tick size得到跳数，再乘每跳价值和预计滑点、手续费，得到单手风险。允许亏损金额除以单手风险后向下取整，不能为了凑整数手而突破账户预算。
规格变化和合约类型要重新核对
交易所可能新增微型合约或调整规则，同一标的不同代码的乘数也不相同。复制旧表格、只看中文简称或让程序猜代码，容易造成十倍甚至百倍仓位错误。规格应随版本和交易日期留档。
每跳价值只是价格风险的线性换算，不能覆盖跳空、涨跌停、保证金上调和流动性不足。压力测试应按不利成交价重新估算，而非假定止损一定成交。