完整的枢轴点策略不仅要写什么时候入场，也要写什么时候明确不交易。点差异常、事件风险、数据错误和低流动性都可能让原本合理的结构失去执行价值。原5月24日页面没有这些限制，本页补齐禁入条件。
点差与滑点超过阈值时停止
阈值可按点数、ATR比例或目标空间占比定义。例如点差已占P到R1距离的大部分，即使方向判断正确，也可能没有正期望。阈值应基于可观察的Bid/Ask，而不是图表中间价。
数据不完整时不生成信号
上一周期缺K、时间边界错误、异常高低点或价格单位变化，都可能污染全部层级。校验失败应进入错误状态并通知维护者，不能悄悄沿用前一天点位或用零值继续计算。
重大事件窗口需要单独规则
可选择暂停、减仓或仅管理已有仓位，并写明事件前后多长时间适用。预定窗口不能防止突发消息，因此仍需账户级风险限制和异常点差保护。
连续亏损不是随意停开的借口
可以预设日损、周损或数据漂移阈值，但不能亏损后临时扩大，盈利时又取消。暂停后的恢复条件同样要具体，例如数据修复、前向验证完成和最低观察样本达到要求。
每次被过滤的信号也要记录，否则无法判断过滤器降低风险还是错过收益。报告“原始信号”“允许交易”“实际执行”三层数量，并检查某个过滤条件是否长期让策略没有可执行机会。
多个禁入条件同时出现时，只记录一个首要原因会丢失信息。可保存全部触发项，再按预设优先级给出最终决定，方便日后判断究竟是哪类风险最常阻止交易。