压力测试不是把回测图表放大，而是主动恶化成本、成交、参数和市场条件，观察枢轴点策略还能否承受。原5月27日页面只剩通用说明，无法验证当日点位。本页将该URL改造成可执行的压力测试方法。
先提高交易成本
在基础点差之外，分别加入佣金、滑点、隔夜费用和部分未成交。成本应按品种与时段设定，并测试正常、偏高和事件行情三档。轻微加成本就转为亏损的策略缺少安全边际。
扰动点位与执行参数
将入场容差、止损、目标或确认时间小幅移动，查看结果是否剧烈翻转。稳健策略通常不会只在某个小数位或唯一阈值盈利；但扰动范围也要合理，不能故意测试完全不同的规则。
重排交易顺序和市场阶段
可用蒙特卡洛重排评估顺序风险，也可分别查看趋势、震荡、高波动与低波动阶段。若收益只来自极少数月份，应披露集中度，并验证策略在其他阶段的亏损是否可承受。
把故障情景纳入账户风险
模拟报价中断、重复信号、订单拒绝、断网和跳价，确认仓位上限与停止机制仍然有效。技术故障不是“黑天鹅”免责项，生产系统应有告警、幂等处理和人工接管流程。
测试前写明通过标准，例如最大回撤、最低净期望和允许的连续亏损；运行后不得为了让策略过关而修改门槛。未通过可缩小仓位、限制场景或重新研究，但不能删除不利结果。
压力情景应定期重跑，因为点差、合约规格、流动性和系统架构都会变化。每次测试保留输入、代码版本、随机种子和完整输出，才能区分市场退化与测试环境变化。