回测枢轴点限价策略时，不能假设“价格碰到就一定成交”，也不能忽略最容易成交的订单往往随后继续向不利方向运行。这叫成交选择偏差或逆向选择。原6月29日页面没有订单数据，本页说明怎样更保守地模拟。
触及限价不等于排到成交
市场报价到达P或S1时，队列前方可能已有大量订单；只打印一次该价，也未必给后排订单足够成交量。只用K线高低判断全量成交，通常会高估成交率。
有利反转可能先于订单成交
价格刚触及限价后立即反转，回测容易计为最佳成交；实盘中却可能没有足够流动性。相反，价格强势穿越点位时订单更容易成交，却马上产生浮亏，这会让真实样本比回测更差。
使用成交规则和敏感度情景
可要求价格穿过限价若干tick、下一笔报价仍在该价，或用真实队列与成交数据建模。缺少细节时，至少比较“触及即成交”“穿越成交”和“延迟一拍成交”三种结果。
未成交也必须保留在日志
只分析成交订单会漏掉大量有利但未成交的机会，无法评估选择偏差。应记录所有信号、挂单时间、触价、成交比例、取消原因和后续价格路径。
实盘前向阶段可比较计划限价与实际成交率，并观察成交后短期Markout。若成交订单系统性先向不利方向走，而未成交订单更常直接反转，说明回测对限价成交的假设过于乐观。
撤单时间同样影响样本。挂单保留到收盘、只保留若干分钟或在事件前取消，会得到不同成交集合。有效期必须写进规则，并把到期未成交与主动取消分开统计。